Caso de estudio · Forecasting 1 día
Predecir menos.
Demostrar más.
Quince años de precio diario del cobre, evaluados con validación walk-forward. El resultado central no es un número espectacular: es descubrir que Ridge no supera consistentemente a una persistencia naïve.
01 / SERIE
Precio histórico del cobre
Futuros HG=F · USD por libra · datos Yahoo Finance
Precio de cierreEventos anotados: COVID-19 · Guerra en Ucrania
02 / VALIDACIÓN
Walk-forward verificadoEl modelo frente a lo obvio
MAE por ventana · menor es mejor
03 / MÉTODO
Cómo se construyó la evidencia
El modelo respeta el orden temporal. Cada ventana usa solo información disponible hasta ese momento.
4.137 cierres
Serie diaria HG=F desde 2010. Datos ordenados, trazables y auditables.
29 variables
Lags, rolling statistics, calendario, tendencia y volatilidad con shift(1).
Ridge α 0,1
Regularización para un espacio de features altamente correlacionado.
5 ventanas
Reentrenamiento expansivo y evaluación anual de 2020 a 2024.
Baseline naïve
La referencia mínima: el próximo cierre será igual al último.
04 / LÍMITES
Lo que este modelo no promete
Forecast optimizado para un día bursátil. No anticipa shocks geopolíticos, no incorpora variables exógenas y no debe usarse como recomendación financiera.
Los horizontes multi-step quedan fuera hasta contar con targets directos y backtesting por horizonte.